مؤشر ستوكاستيك – Stochastic Oscillator وإستراتيجية تطبيقه في التداول

ما هو مؤشر ستوكاستيك – Stochastic Oscillator ؟

مؤشر ستوكاستيك هو أحد المؤشرات الهامة التي يستخدمها المتداولون لتحليل سوق الأسهم. يعد المؤشر مؤشر زخم ومذبذب محدد النطاق يسمح للمتداول بتحديد حالة قمة الشراء وقمة البيع للأصل.

بشكل عام، تعتمد فكرة المؤشر على مقارنة سعر إغلاق أصل مالي معين بمجموع أسعاره خلال فترة زمنية محددة، ويتم ترجمته على شكل خطوط متحركة. ينصح باستخدام المؤشر مع التحليل العام للترند لضمان حصول المستثمر على نتائج دقيقة.

كما انتشر استخدام نسخة معدلة من المؤشر تسمى مؤشر زخم ستوكاستيك، والذي يستخدم على نطاق واسع في سوق الأسهم. وعلى الرغم من وجود بعض العيوب في استخدام هذا المؤشر، إلا أنه يعد من أهم المؤشرات المستخدمة في التحليل الفني للأصول المالية.

ما هو مؤشر ستوكاستيك - Stochastic Oscillator ؟

استراتيجية تداول مؤشر ستوكاستيك

في استراتيجية التداول هذه، سوف ننتقل إلى إطار زمني أعلى. ولتحقيق الأغراض من هذا النظام، سوف نستخدم الرسوم البيانية الأسبوعية. تمثل كل شمعة على الرسوم البيانية مجموع بيانات الأسعار لأسبوع واحد. وسوف نضيف مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني ونستخدمه لمساعدتنا في تحديد أكثر التذبذبات المربحة.

لقد تم تطوير مؤشر ستوكاستيك في الخمسينيات بواسطة جورج لين وهو في الأساس يعتبر مؤشر زخم يستخدم أسعار الإغلاق لقياس معدل التغير في أداة مالية مقارنة بفترة المراجعة.

وبشكل أساسي، يسعى المؤشر إلى إظهار قوة التذبذب بناءً على زخم حركة السعر في حالة التذبذب. ويحتوي المؤشر على حد أقصى وأدنى يتيح لنا تحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع والتي يمكنك رؤيتها على الرسم البياني أدناه.

ولتحيقي أهداف هذه الإستراتيجية، نستخدم بعض الإعدادات المحددة لتساعد على ضبط إشارات الدخول الخاصة بنا. كما نستخدم الخط المقيد العلوي للفترة 90 والخط السفلي للفترة 10، ويساعد هذا على تقليل تكرار إشارات ذروة الشراء وذروة البيع كما يساعد على الحد من الإشارات الخاطئة.

التركيب

لقد أصبح لدينا الآن أدوات للتداول، فدعنا نحدق النظر في التشغيل المحدد الذي سوف نستخدمه. وللحصول على إشارات البيع، نطلب من المتوسط المتحرك ستوكاستيك أن يلمس وينعكس عن خط 90، ونحتاج أيضًا إلى إغلاق شمعة هابطة لتأكيد الإشارة. وعلى غرار ذلك، إذا كنا نبحث عن إشارة البيع، نطلب من المتوسط المتحرك ستوكاستيك أن يلمس وينعكس عن خط 10. كما نطلب أن تغلق شمعة الإشارة الصعود كتأكيد نهائي للإشارة كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

التنفيذ وإدارة المخاطر

وبمجرد تأكيدنا على الإشارة الخاصة بنا، فإننا نضع الأوامر الخاصة بنا عند كسر شمعة الإشارة، وهي الشمعة التي تنغلق في اتجاه الإشارة. لذلك، فإن 10 نقاط فوق قمة الشمعة الصاعدة إذا كنا سنستمر طويلًا، و10 نقاط تحت قاع شمعة الإشارة إذا كان لدينا إشارة بيع، واضعين نقاط الوقف الوقائية بمقدار 10 نقاط فوق أو تحت شمعة الإشارة.

ومرة أخرى، قمنا بإعداد أداة فيبوناتشي لدينا مع مضاعفات مجازفاتنا التي نواجهها بينما نتداول ضمن مستوى واحد، فإننا نتابع نقطة وقفنا للمستوى السابق وما إلى ذلك حتى يتم تفعيل نقطة وقف الخسارة المتحركة الخاصة بنا. في المثال أدناه، ترى إشارة مؤشر ستوكاستيك وتحفز الشمعة الداخلية في تداول البيع وفي نهاية المطاف نقوم بتأمين مجازفتنا الأولية 4X.